量化投资计谋有良众种，个中八大经典计谋囊括套利计谋、Alpha计谋、众因子计谋、选股计谋、CTA计谋等。

　　套利计谋是一种使用统一商品（或形似商品）正在差异市集上的差价，举办低买高卖的交往行动。量化投资中的套利计谋，夸大的是买入低估的同时卖出高估的。即买入一个投资标的的同时，肯定会卖空一个投资标的。套利计谋的最大上风是同时买入和卖空了一样或形似的标的，从而简直没有单边敞口，不会酿成单边持仓的危险，对市集的涨跌不敏锐，以是套利计谋危险较低且与市集闭系性很低。只须市集没有抵达强有用的状况，套利空间就不断存正在，跟着市集越来越有用，套利空间越来越小。

　　Alpha计谋全市集全盘投资者的Alpha收益的总和约为0，近似零和博弈。交往本钱会使全市集的Alpha收益之和偏负，分红会使全市集的Alpha收益之和偏正。Alpha计谋以获取Alpha收益为主，主用金融衍生品对冲掉Beta危险。平常做法是，买入一篮子股票，同时卖空等量的股指期货对冲指数下跌的危险。股指期货对冲了指数涨跌的危险，于是Alpha计谋的收益与大盘的Beta收益无闭，是一种斗劲稳重的计谋模子。

　　众因子计谋模子修筑的流程囊括找到某些和收益率最闭系的目标，并依据该目标构修一个股票组合，渴望该组合正在他日的一段年光跑赢或跑输指数。借使跑赢，则可能做众该组合，同时做空期指，赚取正向阿尔法收益；借使是跑输，则可能组众期指，融券做空该组合，赚取反向阿尔法收益。众因子模子的枢纽是找到因子与收益率之间的闭系性。闭键思考夏普比率、年化收益、最大回撤、换手率等身分。

　　选股计谋可能仅仅以股票动作投资标的。从运作逻辑和投资标的上，可能把选股计谋分两类：相对收益型（指数加强）和绝对收益型。相对收益型（指数加强）平常满仓运作，与指数的动摇根基统一量级，以征服指数为标的。绝对收益型以结余为标的，须要通过某些格式来把握危险，如择时。选股计谋属于高危险计谋，假使是绝对收益型的选股计谋，回撤也可能抵达10%以上，而指数加强型的选股计谋，最大回撤以至大概跨越50%。

　　CTA计谋是指通过投资种种期货、期权种类来获取收益的计谋。CTA（Commodity Trading Advisors）历来是指通过为客户供给期货、期权方面交往倡议或通过受理期货账户直接加入交往来获取收益的投资者。现正在泛指投资种种期货、期权种类的计谋。它闭键囊括趋向跟踪、套利、中性、高频等。趋向跟踪即是所谓的追涨杀跌，即买入曾经入手下手上涨的。八大经典量化贸易投资政策