1. 套利计谋: 量化投资的套利计谋夸大低买高卖, 即正在统一个或相仿的产物之间寻找价值差别并实行营业. 这意味着正在买入被低估的投资标的同时, 也会卖出被高估的标的. 这种计谋的上风正在于它同时插足了相像的投资标的营业, 因而简直不存正在单边的敞口危急, 不受市集涨跌的影响, 危急较低且与市集合连性低.

　　2. Alpha计谋: Alpha计谋试图从全市集的投资者中获取逾额收益, 但营业本钱会使其总和切近于零. 分红会影响Alpha计谋的收益, 使其总和为正或负. Alpha计谋的首要倾向是获取逾额收益, 平日操纵金融衍生品对冲掉Beta危急. 一种常睹的要领是买入一篮子股票并卖空相应的股指期货以对冲指数下跌的危急. 由于股指期货对冲了指数的涨跌危急, 因此Alpha计谋的收益与市集的大幅收益无合, 是一种较为巩固的计谋形式.

　　3. 众因子计谋: 众因子计谋模子的修设经过涉及采用与收益率最合连的目标并修设相应的股票组合. 众因子模子是量化选股的紧张类型, 其根本思念是找到少少与收益率最合连的成分, 依照这些成分构修一个股票组合, 以等候其正在改日一段时分内跑赢或跑输指数. 即使跑赢, 可做众该组兼并做空期指; 即使跑输, 可做众期指并融券做空该组合. 众因子模子的枢纽正在于发掘因子与收益率之间的联系性, 平日会探求诸如夏普比率、年化收益五大经典量化投资政策详解、最大回撤、换手率等成分.

　　4. 选股计谋: 选股计谋能够将投资标的简单化, 从运作逻辑和投资倾向大将计谋分为相对收益型和绝对收益型. 相对收益型(指数加强)计谋平日满仓运作并与指数动摇左近, 倾向是为打败指数; 绝对收益型计谋则必要通过某种体例局限危急, 如择时. 选股计谋具有较高的危急, 纵然是以结余为倾向的采用计谋, 回撤也大概到达10%以上, 而指数加强型计谋的最大回撤大概赶过50%.

　　5. CTA计谋: CTA计谋指的是投资各样期货、期权产物, 征求趋向跟踪、套利、中性和高频等众种计谋. 趋向跟踪便是正在最先上涨的行情中买入并鄙人跌的行情中卖出